CFTC, 특정 SOFR 및 SONIA OIS에 대한 거래 실행 요구 사항 발표

CFTC 규정에 따라 MAT 결정이 적용되는 스왑은 위원회 승인 후 30일 후인 8월 5일 상품거래법(CEA) 제2(h)(8)항에 따라 거래 실행 요건의 적용을 받게 됩니다. 모든 거래 거래 실행 요건이 적용되는 스왑과 관련된 거래는 등록된 스왑 실행 시설(SEF), 지정된 계약 시장 또는 CFTC가 CEA 섹션 5h(g)에 따라 등록을 면제한 SEF에서 실행되어야 합니다.

추가 정보를 원하시면 시장 감독부(DMO) 수석 고문인 Roger Smith에게 (202) 418-5344 또는 [이메일 보호]로 문의하십시오. Chris Goodman, 이코노미스트, DMO, (202) 418-5616 또는 [이메일 보호]; 또는 Nora Flood, DMO 최고 법률 고문, (202) 418-6059 또는 [이메일 보호].

사양

OIS(오버나이트 인덱스 스왑 클래스)

통화

USD

GBP

변동금리 지수

SOFR

소니아

거래 시작 유형

스팟 출발(T+2)

IMM 시작 날짜(다음 두 IMM 날짜)

스팟 시작(T+0)

IMM 시작 날짜(다음 두 IMM 날짜)

선택성

아니요

고정다리

지불 빈도

연간

일 계산 규칙

ACT/360

ACT/365.수정됨

비즈니스 캘린더

뉴욕/USNY

런던/GBLO

결제 지연

2일

0일

플로팅 레그

결제/재설정 빈도

연간

일 계산 규칙

ACT/360

ACT/365.수정됨

비즈니스 캘린더

뉴욕/USNY

런던/GBLO

결제 지연

2일

0일

달력 수정

미국 정부 증권/USGS

런던/GBLO

오프셋 수정

0일

이중 통화

아니요

명목상의

고정명목

고정 비율

평가

표준쿠폰

평가

테너

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30년

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30년(표준 및 IMM 종료/롤 날짜 규칙)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30년(표준 종료/롤 날짜 규칙)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30년

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30년(표준 및 IMM 종료/롤 날짜 규칙)

-CFTC-